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小米手机拦截短信的设置步骤如下。
1、打开手机“设置”。
2、选择“短信”或“骚扰拦截”选项（根据手机版本和界面设计，选项名称可能会有所不同）。
3、点击“骚扰拦截”选项后，选择“黑名单”或“拦截规则”。
4、在打开的页面中，选择“短信拦截”。
5、开启“短信拦截”选项，并根据个人需要设置其他相关选项，如拦截来自陌生号码的短信等。
6、如果想拦截某个特定号码的短信，可以在拦截号码列表中手动添加或批量添加。
如果想查看被拦截的短信，可以在短信应用中的“拦截”或“垃圾短信”文件夹里查看，不同版本MIUI的操作系统，具体的操作可能会有些差异，如果遇到问题，建议查阅手机的用户手册或在小米官方网站上查找具体的操作指南。